Auksjon Market Teori Forex Trading

Auksjonsmarkedet. Hva er et auksjonsmarked. Et auksjonsmarked er et marked hvor kjøpere angir konkurransedyktige bud og selgere innfører konkurransedyktige tilbud samtidig. Prisen som en aksje handles på, representerer den høyeste prisen som en kjøper er villig til å betale og Den laveste prisen som en selger er villig til å selge Matchende bud og tilbud blir deretter sammenkoblet, og ordrene blir utført. New York Stock Exchange NYSE er et eksempel på et auksjonsmarked. BREAKING DOWN Auction Market. Prosessen involvert i et auksjonsmarked adskiller seg fra det som er knyttet til et over-the-counter-marked. Et auksjonsmarked innebærer ikke noen direkte forhandlinger mellom kjøpere og selgere som enkeltpersoner, mens handler som er ferdigstilt, forhandles. De fleste tradisjonelle auksjoner involverer flere potensielle kjøpere eller budgivere, men bare en enkelt selger, mens auksjonsmarkeder for verdipapirer har flere kjøpere og flere selgere, alle ønsker å lage avtaler samtidig. Double Auction Markets. An auc Markedet er også referert til som et dobbelt auksjonsmarked. Det tillater kjøpere og selgere å sende inn priser som de anser akseptable for en liste. Når en kamp mellom en kjøperens pris og en selger s spørspris er gjort, handler handelen til den prisen. Handler uten kampene vil ikke bli utført. Eksempler på auksjonsmarkedsprosessen. Imidlertid at fire kjøpere vil kjøpe en andel av XYZ og gjøre følgende bud 10 00, 10 02, 10 03 og 10 06 Omvendt er det fire selgere som ønsker å selge XYZ, og de sendte tilbud om å selge sine aksjer til følgende priser 10 06, 10 09, 10 12 og 10 13 I dette scenariet vil enkeltpersoner som har tilbudt bud for XYZ kl. 10 06, få sine bestillinger utført. Alle resterende ordrer vil ikke straks bli utført og nåværende pris på XYZ vil da være 10 06. Treasury Auctions. The US Treasury har auksjoner for å finansiere visse statlige finansielle aktiviteter. Auksjonen er åpen for publikum, samt til ulike større investeringsinstitusjoner Bi Ds sendes elektronisk og er delt inn i konkurrerende og ikke-konkurrerende bud, avhengig av person eller enhet som plasserer det registrerte budet. Ikke-konkurrerende bud behandles først, da ikke-konkurrerende budgivere er garantert å motta et forhåndsbestemt antall verdipapirer som minimum, inntil maksimalt 5 millioner Disse inntas vanligvis av individuelle investorer eller de som representerer små enheter. Ved konkurransedyktig budgivning, når auksjonsperioden lukkes, vil alle innkommende bud bli vurdert for å bestemme vinnende pris. Verdipapirer vil bli selges til konkurrerende tilbudsgivere basert på beløpet som er oppført i budet Når alle verdipapirene er solgt, vil de resterende konkurrerende tilbyderne ikke motta noen verdipapirer. Fritt utdannelse. Greg Lee av oss i denne uken for å dekke de åtte forskjellige typer Market Profildager samt en gjennomgang av kartleggingsoppsettet. Før du begynner å handle med auksjonsmarkedsteori og markedsprofil, er det viktig å klart undersøke Tann de forskjellige dagstyper og handelsmenn kan potensielt forvente i hver situasjon. Greg Lee fra Emini Trading School askMarketProfileTrading introduserer de åtte markedsprofil dagstyper på både Time-Price Opportunity TPO og Bar Charts Denne online-hendelsen vil demonstrere risikoen for å belønne for hver dagstype sammen med hva handelsmenn kan forvente for hver av følgende. Non-Trend Dag Normal Dag 2 Enkelt Definert Variasjoner av denne dagstypen Normal Variasjonsdag Nøytral Dag 3 Enkelt Definert Variasjoner av denne dagen Type Vertikal Dobbel Fordelingsdag P Dag b Dagstendring Dag 2 enkelt definerte variasjoner av denne dagstypen. De 4 W s vil bli adressert for hver dagstype som fungerer som byggestein for en handelsplan.1 HVORDAN handler markedet 2 Når skal markedet gå til det projiserte markedet Profilnivåer 3 HVOR ser du det som går 4 HVOR gjør markedene hva de gjør. For å se en kopi av opptaket, vennligst klikk på linken nedenfor. Vær sikker på å bli med oss ​​for vår neste gratis handel hendelse på Hvordan bygge et komplett handelssystem Klikk her for å registrere. Risk ansvarsfraskrivelse Tidligere resultater er ikke en indikasjon på fremtidige resultater Fremtidshandel medfører betydelig økonomisk risiko Utsikt over gjestkommentatorer representerer ikke de av artikkelen som er ment for utdanningsformål og er ikke ment i alle fall som en oppfordring til å kjøpe eller selge visse verdipapirer Vennligst kontakt din personlige finansiell rådgiver før du bruker denne informasjonen til eget handelsformål. Gi et svar Avbryt svar. Utestående prisnivåer. Da jeg først lærte om og da om prishandlingshandel, trodde jeg det var den mest fornuftige tilnærmingen til å forstå markedet Jeg likte umiddelbart konseptet Fra pris handling jeg lærte om Auction Market Theory AMT og dette forklarte hvordan og hvorfor av pris handling. Dette er min enkle blogg for å hjelpe meg artikulere og organisere mine tanker Det sa plass for meg å tenke høyt, å vokse og utvikle gode handelsvaner og kunnskap Ideene her handler ikke om handel råd, men bare tjene til å hjelpe meg med å forberede meg på å gjøre leksene mine gjennom postmarkedsanalyse og pre-market forberedelse er formålet med denne bloggen. Alt jeg lærer og skriver her betyr ikke noe, med mindre jeg trener det og gjør det live. Recent Posts På iTradePod har vi en mantra. Don t handelskurs, handel Value. by Rodney Lalgie. addendums av Andrew Hall. CME S våre materialer og informasjonen du oppnår på dette nettstedet er utelukkende til utdanningsformål. Vi er en organisasjon som gir strenge pedagogisk støtte for å hjelpe deg gjennom intricacies av lære om markeder for at du skal bli en selvstendig tenker og beslutningstaker Som følge av dette er iTradePod ikke registrert hos noen offentlig eller selvregulerende organisasjon. Din vurdering av innholdet på dette nettstedet, ditt kjøp av noe av våre materialer og eller din deltakelse og deltakelse i noen av våre hendelser betyr at du forstår og godtar ovennevnte Les Full Disclaimer Din bruk av denne nettsiden og informasjonen deri inkludert din registrering for gratis eller betalt for pedagogiske hendelser bekrefter at du aksepterer våre vilkår og betingelser Forhold. Jeg skrev om auksjonsprosessen og det har vært mitt fokus denne uken jeg har handlet denne uken på sim med overskriden ption av en handel som var for god til å passere Mine resultater har vært mye bedre enn noe i de siste månedene jeg skal legge ut resultatene denne helgen når uken er ferdig, men jeg ønsket å skrive om mitt gjennombrudd. Jeg føler at jeg m begynner å forstå auksjonsprosessen Denne uken da jeg gjorde en feil, klarte jeg å gjenkjenne det umiddelbart. I det siste har jeg følt meg fortapt og FT71 ville kommentere, og jeg har mye problemer med å forstå hvorfor denne uken var mye mer i synkronisering med FT71s tweets Noen ganger hadde jeg en handel, og han snakket om mål og målordrene mine var allerede på min DOM på nøyaktig samme nivå som han tweeted. Her er et eksempel fra igår. Det er fortsatt mange ting jeg Jeg forstår ikke spesielt sanntid, men jeg føler virkelig at jeg har gjort fremskritt i den siste uken. Her er noen endringer jeg laget. Jeg handler 3 kontrakter slik at jeg kan skala ut og bli i handelen for de store seiene, som for eksempel Dalton s Destination Trade. I handel bare ett marked og fokus intenst på auksjonsprosessen Jeg spør meg selv om FT71 s 3 spørsmål. Siden min tap er små 3-6 flått vanligvis og utbetalingen er stor, er jeg ikke redd for å prøve det. Jeg m aksepterer at neste handel kan vinne eller miste, og at Neste handel er bare en av mange. Nå har denne uken vært på sim, så spørsmålet er, kan jeg gjøre dette med ekte penger. Det er vanskelig for meg å holde meg i en handel med ekte penger, og vite at jeg kunne gi tilbake det åpne overskuddet her er et eksempel på en åpen bundhandel som jeg skriver dette. Det stoppet kort av målet mitt, og det drar opp til 74 Men jeg m å la det være alene 60 er langt foran destinasjonen, så jeg tror det vil bli fylt I går la jeg det gikk og dro til lunsj og kom tilbake for å finne det fylt Jeg skjønner at jeg tidligere var så fort til å ta 3-6 ticks at jeg manglet noen flotte muligheter. Og nå jobber jeg med å kapitalisere på disse mulighetene. Når seier er små min forventning hoovered rundt 2 ticks for en stund, mangler en handel er ikke så stor av en dea l Men når seier er store, mangler en handel det kan være forskjellen mellom en lønnsom dag og en tapende dag. Nå er mitt fokus på bedre forståelse av auksjonsprosessen i sanntid for å eliminere feil. Jeg er ikke sikker på om jeg vil gå tilbake til ekte penger neste uke eller opphold på sim For meg fortsetter læringsprosessen og jeg synes det er bedre å fortsette læring på sim uten de psykologiske problemene med handel med ekte penger. Hvis jeg kan handle bedre neste uke så vil jeg få mer selvtillit å handle ekte penger uken etter. Jeg håper din handel gikk bra denne uken. Siste uke var en interessant uke jeg har eksperimentert med forskjellige tilnærminger, og jeg ser hva som fungerer og hva fungerer det ikke. En idé som jeg har prøvd over Den siste uken eller det er å forenkle Bare ta handler på CLVNs og håper på et trekk tilbake til LVN. No scaling out Target eller stop. Det virket ikke så bra for meg, og jeg innså at det var onsdag og handlet mest om sim på torsdag fredag. På onsdag laget jeg en feil på en stoxx handel jeg hadde flere nivåer gruppert sammen og jeg gikk kort, det gikk til neste nivå og jeg så selgere kommer inn så jeg gikk kort igjen og planlagt å klø på den første Det poppet opp til et tredje nivå og jeg gjorde det samme, og det var dagen da stoxx raket opp i bane jeg tok et stort stopp på den ene og tok en stor hit. Det var en annen grunn jeg dro til sim for torsdag fredag. Så fredag ​​hadde jeg en epiphany jeg var veldig tålmodig på fredag ​​og da så jeg fagfolk som solgte markedet rundt 1283, så jeg gikk kort. Jeg endte opp med å ta 1 pt da jeg så kjøpere kommer inn. Jeg var glad for å få poenget mitt. Det var den eneste ekte pengerhandelen jeg tok på fredag ​​og deretter FT71 sa at 85 50 var sannsynlig, og jeg forstod ikke at jeg bare var kortslutning 83 og pre-market vi hadde brutt under støtte på 76-79 så jeg skjønte ikke hvorfor 85 50 var sannsynlig. Vi hadde en interessant dialog der han spurte meg hva jeg ville gjøre hvis jeg holdt inventar av et imaginært objekt Det var en veldig interessant utveksling og jeg likte det virkelig. Helt ærlig jeg er veldig takknemlig for det faktum at en profesjonell forhandler ville gjøre opp med mine dumme spørsmål og provokere meg til å tenke for meg selv, jeg lærte mye fra den utvekslingen jeg vet ikke hvordan jeg skal søke på Twitter arkiver, men hvis du er interessert Jeg er sikker på at du kan finne den på hans Twitter-stream Update Markus postet den til forumene her. Denne helgen var vi veldig opptatt og jeg hadde bare noen timer å studere diagrammer jeg begynte å gå over de siste dagene, dag for meg - dag og se hvordan markedet reagerer på komposittnivåer Jeg bestemte meg for at bare blindt falming disse nivåene ikke kommer til å fungere for meg Hvis noen har suksess eller fiasko gjør dette, vennligst gi meg beskjed Det jeg skjønte er at man virkelig trenger å forstå auksjonsprosessen ettersom den utfolder seg i sanntid. På fredag ​​så jeg en pause på 76-79 som et tegn på svakhet, og jeg ventet 71 For å være ærlig hadde jeg en kort svinghandelsposisjon på og jeg dekket 1 2 der og holdt den andre halvdel for 71 lavere Jeg var glad jeg fikk halv skala reddet ut og ting gikk på vei. Jeg kan ikke snakke om FT71 og si hva han trodde, jeg vil ikke sette ord i munnen. Så la meg si at etter å ha studert dette i ettertid og etter vårt bytte sammen så jeg at 74, som var toppen av forrige handelsklasse, holdt og kjøpere kom inn og løftet prisen hele veien til 80. Fra dette synspunkt var 74 holdt og prisen gikk opp 85 50 virket sannsynlig. Det er to forskjellige visninger Man kunne ha tjent mye penger og en gjorde 50 Jeg handlet mot rotasjonen Og dette er sannsynligvis hvorfor min forventning har svingt rundt 2 ticks de siste månedene jeg ikke ser de store bevegelsene. Nå er det utfordringen. Seing begge synspunkter i sanntid Dalton snakker om destinasjonshandelen Når en side av et handelsområde blir testet og avvist, er destinasjonen den andre siden Dette, i FT71, snakker, er som å si om en CLVN holder da CLVN på motsatt side siden vil bli testet. Nå dette virker ikke alltid, noen ganger pris vil stoppe midt i handelsområdet eller hos CHVN Men vi kan i det minste ha en retningsbestemt forspenning og unngå å handle mot rotasjonen. Dette er også hvorfor skalering er så viktig. Denne uken har jeg prøvd å skrive inn på CLVN og targetting CHVN Many tider prisen ville gå 6-8 ticks min måte og aldri gjøre det til CHVN eller gjøre det til CHVN og deretter gå helt til destinasjonen uten meg Vi kan ikke vite hva som vil skje Vi kan si at et utfall er mer sannsynlig enn en annen, men å dra nytte av det ville trenge å holde seg i handelen til bestemmelsesstedet mens du samtidig ikke mister penger når det ikke kommer til destinasjonen. Det er her matte kommer inn. Man kan ha 4 kryssstopp, og hvis målet er 24 kryss som sa 1 6 forhold En må være riktig en liten prosent av tiden, men det står i konflikt med den normale menneskelige tendensen som vil være riktig. Å miste 80 av handler er ikke lett, selv om det er lønnsomt. Utskalering er kanskje ikke matematisk optimal i ettertid, men sanntid vi vet ikke de nøyaktige sannsynlighetene, slik at vi skal gjøre mer gjetninger. Det kan gi psykisk komfort. I november var min beste måned, jeg handlet 2 kontrakter og scaling ut, jeg glemte da jeg gjorde det, men jeg gikk til handel en og min handel har det ikke vært så bra. Så nå legger jeg sammen to ting sammen og skaler ut destinasjonshandel. Problemet er hvilket reisemål jeg velger. Jo nærmere destinasjonsmålet er, desto mer sannsynlig vil jeg få det. Jo lengre unna, desto mindre sannsynlig, desto større er utbetalingen. Her er et eksempel fra en bundhandel denne morgenen jeg kom opp med 5 destinasjoner. Dessverre tok jeg mitt første mål på tre ticks, som forlot meg bare en kontrakt igjen. Så gikk det til neste destinasjon. Nå kunne prisen ha vendt seg og falt ned og jeg ville ha vært glad for å ha fått alt dette flytte opp Men prisen fortsetter som du kan se i diagrammet 10 merker forbi min oppføring Hvis jeg hadde en tredje kontrakt, kunne jeg ha fått de ti ticks. Trading med 2 kontrakter er veldig forskjellig ficult Hvis du ser svakhet og ta engang, så har du redusert risikoen din, men også begrenset din oppside. Tre kontrakter ville bli mye bedre Men du er bedre lønnsom fordi du stopper outs med 3 kontrakter virkelig gjør vondt, jeg identifiserte 5 destinasjoner pluss den jeg tok på 3 ticks som gjør 6 Du kan se hvorfor FT71 skalerer ut i 1 8 trinn. Man må være forsiktig med å handle som han med bare 2 kontrakter. Og så nå diskuterer jeg om jeg skulle handle 2 eller 3 FT71 en gang anbefalt til å handel 3 minimum Jeg tror det er det jeg skal gjøre Men jeg skal gjøre det på sim for å bygge selvtillit Som jeg skriver dette er bunden nå nesten 20 merker forbi mitt siste mål og 124 87 ser veldig sannsynlig ut. Dette er en fullstendig endring fra noen tanker jeg har hatt i fortiden Hele Don Miller diskusjonen gjorde et bra tilfelle for en veldig liten kant, selv noen få flått. Men jeg har studert Dalton og jeg ser mange likheter mellom Dalton FT71 Så et annet eksperiment begynner En siste ting, tidligere sa jeg at man må virkelig forstå auksjonsprosessen for å kunne komme opp med disse, som Dalton sier, asymmetriske muligheter, skjønte jeg at mine trading-to markeder bare har hindret min evne til å gjøre dette. Så tilbake til et marked. Et langt innlegg, men dette oppsummerer virkelig Jeg tenker eksperimentering i løpet av den siste måneden Hver gang jeg prøver en ny ide på sim, så lærer jeg det. Selv om det jeg prøver å vise seg å ikke virke, er det fortsatt god erfaring. Det er nesten glemt, her er resultatet fra forrige uke. Dette er alt ekte penger dag handel, sim swing trading er ikke included. Expectancy var faktisk opp for ES Bund Min Stoxx feil virkelig skadet skjønt Uten det ville jeg ha hatt en god uke. Benkotrader postet en utmerket kommentar den andre dagen, og det fortjener sin down post Jeg er ikke veldig god på sjakk, noen ganger når jeg handler det, er det som om jeg spiller AntiChess, men analogien er flott. Og sammendraget av de åpne typene er utmerket. Jeg bruker denne tankeprosessen før alle åpne. Her er hans kommentar. Takk for å nevne meg på din blogg La meg begynne med å si at jeg virkelig liker din handelsmetode Jeg jobber også kontinuerlig med min handel i håp om å kunne handle på heltid en dag. Jeg tror at du er helt riktig i å vente med å skape hypoteser når vi er I dag er Globex-bevegelsene og rekkevidde blitt betydelige, slik at markedets posisjon i forhold til tidligere dag s verdi s og rekkevidde s kan endres innen få timer. Også, jeg er helt enig i at det er avgjørende å tenke på motsatt scenarier Jeg ser sterke analogier mellom handel og sjakk, og jeg liker å tenke i disse analogiene. I sjakk har du to krefter som kjemper for kontroll på brettet til enhver tid, der det alltid er et enkelt beste trekk for hvite, akkurat som Det er ett beste trekk for Black Selv om de er der, vil spillerne ofte ikke se dem på grunn av stillingenes kompleksitet, eller kanskje til og med se dem, men av en eller annen grunn fortsatt ikke ta dem, akkurat som vi ikke alltid tar beste handler Men i sjakk, som i handel, vil en posisjon generelt gi spillerne mange andre gode eller minst akseptable trekk som vil holde dem i spillet. Nesten, i sjakk White og Black har alltid en plan som de må tilpasse i samsvar med Det siste trekket som skjedde på tavlen, akkurat som i handel, hvor vi må flytte med markedet og endre planer for å reflektere stadig skiftende konfigurasjoner. Endelig, og dette er noe jeg synes er avgjørende, en profesjonell sjakk spiller vil ikke trekke seg med mindre han har forstått posisjonen på brettet, blir dette igjen til amatører som gjør bevegelser fordi de ser bra ut bare for å finne ut at de koster dem spillet. Den profesjonelle sjakkkspillers forståelse av den nåværende stillingen er en funksjon av en dyp datamaskin - like analyse eller intuisjon for det meste begge, det kan komme innen timer, minutter eller sekunder, noen ganger vant en sjakk spiller t å se det rette trekket i lang tid, noen ganger vil det bare hoppe ut umiddelbart. Det samme holder sant i handel der alle våre beslutninger blir gjort på et tidspunkt mellom komplekse beregninger og intuisjon. Til slutt inkluderer en sjakkers forståelse alltid motstanderens posisjon og motstanderens alternativer. Og derfor er du 100 riktig, vi må alltid tenke på motsatt scenarier Den dagen da vi åpnet utenfor rekkevidde, ventet jeg responsiv salg som ville bringe oss nærmere tilbake til tidligere dag s verdi, men Open Drive som skjedde gjorde at jeg umiddelbart forlot denne hypotesen veldig tidlig. Som Dalton stresser ofte mye viktigere enn Det som skjedde, er det som burde ha skjedd, men det var ikke i dette tilfellet det forventede responsive opptrøret ikke skjedde, åpner et nytt scenario. Et annet ord i forhold til åpninger og hvordan jeg nærmer dem. I et forsøk på å gjøre livet enklere for meg selv har strukturert åpningstyper etter det sted de oppstår i forhold til tidligere rekkevidde og verdi. Et resultat av denne klassifiseringen er følgende. Når vi åpner forrige da ys rekkevidde, vet jeg allerede at OTF vil mest sannsynlig gå inn på et tidspunkt da oppfatningen av verdi har endret stillinger må vurderes, lukkes, åpnes, forsvunnet osv. Så det umiddelbare spørsmålet er for meg Kan jeg se en stasjon av OTF Hvis ja, må jeg forvente en OD og faktisk en Trenddag før det er bevist feil, det er egentlig ingen annen logisk konklusjon på det tidspunktet. Hvis det ikke skjer noe øyeblikkelig, kan markedet måtte forplikte seg først før OTF bestemmer seg for å flytte den i en retning eller en annen Dette kan skje gjennom en test av et nivå, gi oss en OTD eller en feil som resulterer i en ORR som sannsynligvis vil føre oss tilbake til verdi. Bør heller ikke forekomme, vi er sannsynlig å holde seg utenfor rekkevidde og ha og OAOR som har en tendens å være roterende mens OTF-kjøperen og selgeren kjemper for kontroll. Denne klassifiseringen hjelper meg veldig godt til å se begge sider av brettet, å bruke sjakkanalogen, og å holde mine forventninger innenfor et logisk rammeverk. Du er en programmerer slik at du vil se det den siste paragrafen ph kunne til og med oversettes til et flytskjema og dermed tjene som en rask hva du kan forvente - referanse Faktisk kan jeg selv gjøre dette for meg selv. Jeg håper dette hjelper. Vi ser frem til en flytdiagramtype referanse for den åpne typen og en for dag type også takk for deling.